на этой странице
Агрегатор ликвидности TickTrader был разработан как программное решение для агрегации ликвидности из различных внутренних и внешних источников. После интеграции этого компонента с торговой платформой трейдеры могут получить анонимный доступ к пулу ликвидности, который предоставляет равные права на торговлю всем участникам.
Если коротко, Агрегатор ликвидности TickTrader предлагает экономически эффективный способ создания оптимальных торговых условий для ваших конечных клиентов. Ниже мы подробно расскажем, как этот продукт может изменить опыт ваших клиентов, предоставив им максимально качественную ликвидность.
Свяжитесь с нашим специалистом, чтобы получить самую подробную консультацию о том, как запустить криптовалютную биржу с помощью наших продуктов и решений!
Связаться с намиЧтобы дать вам общее представление о возможностях продукта, приведем краткое описание его основных функций.
Среди главных компонентов компоненты Агрегатора ликвидности TickTrader — предустановленные подключения к внешним поставщикам ликвидности, включая основные криптовалютные, валютные и фондовые биржи, по протоколам FIX API и WEB API. В комплект поставки входит более 40 готовых подключений к подобным поставщикам.
ПО продукта также предлагает генерацию рыночного стакана с помощью функции Level 2, которая предоставляет трейдерам глубину рынка в 1000 слоев и моментальную статистику. Это обеспечивает трейдерам доступ к самой свежей и актуальной рыночной информации.
Кроме того, Soft-FX TickTrader Liquidity Aggregator использует передовые технологии для маршрутизации сделок и обеспечения их наилучшего исполнения в любых условиях. Это гарантирует, что сделки исполняются наиболее эффективным образом.
Кроме того, программное обеспечение также позволяет интернализировать ордера — вместо отправки торговых приказов на внешние рынки, матчинговый механизм может исполнять ордера внутри вашей платформы. Это обеспечивает трейдерам более комфортный процесс взаимодействия с сервисом, а также снижает задержки и повышает общее качество исполнения.
Этот обзор предназначен для того, чтобы вы могли ближе познакомиться с тем, как наш продукт работает в реальных условиях, и узнать, подходит ли он для вашего бизнеса.
Свяжитесь с нашим специалистом, чтобы получить самую подробную консультацию о том, как запустить криптовалютную биржу с помощью наших продуктов и решений!
Связаться с намиАгрегатор ликвидности TickTrader состоит из трех основных компонентов: Бридж, Фидер и Панель администратора Admin Eye.
ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Что это значит для вас?
Готовые интеграции с торговыми платформами MT4, MT5 и Ticktrader
Возможность подключать любые другие платформы
MetaTrader 4 
MetaTrader 5 
TickTrader
What does this mean for you?
One employee instead of an entire department
Convenient tool for controlling liquidity channels
Что это значит для вас?
Отсутствие “спайков”
Отсутствие нерыночных котировок
Обрабатывает котировки через подсистему специальных фильтров
Что это значит для вас?
Безупречное исполнение сделок;
Комфорт для ваших трейдеров;
Защищает от отклонений в работе внешних поставщиков ликвидности
БИРЖЕВОЙ СТАКАН
Что это значит для вас?
До 1000 BID/ASK бандов от внутренних и внешних источников ликвидности
Что это значит для вас?
Доступ к неограниченной ликвидности
Собирает котировки от неограниченного числа поставщиков ликвидности
Что это значит для вас?
Исполнение требуемого объема по самым выгодным ценам
Позволяет исполнить любую сделку на внешнем поставщике ликвидности.
Что это значит для вас?
Один администратор вместо целого отдела;
Управление и мониторинг каналов ликвидности;
ПОСТАВЩИКИ ЛИКВИДНОСТИ
Что это значит для вас?
Подключение неограниченного количества поставщиков
Агрегация ликвидности по различным торговым инструментам:
валюты, акции, биржевые товары, индексы и криптовалюты
Бридж — это мощный инструмент, обеспечивающий бесперебойное выполнение транзакций на различных торговых платформах, таких как MT4, MT5 и TickTrader.
Этот компонент позволяет внешним поставщикам ликвидности, биржам или агрегаторам осуществлять транзакции через FIX/HTTP/AGGR API.
TМост имеет встроенную многоуровневую систему защиты, которая предотвращает аберрантное поведение подключенных LP или серверов торговой платформы. В случае сбоя системы система уведомлений оповещает администраторов через электронную почту, SMS или мессенджеры.
Бридж обеспечивает выполнение всех транзакций по наилучшей доступной цене, отправляя запрос поставщикам ликвидности сразу после получения информации о транзакциях от торговой платформы.
Фидер отвечает за получение котировок из различных источников, их обработку и передачу другим компонентам системы.
Этот компонент также пропускает котировки через систему настраиваемых фильтров, формируя сбалансированную глубину рынка.
Фидер обеспечивает точную обработку котировок в режиме реального времени, гарантируя, что Агрегатор ликвидности предоставляет
надежные и актуальные рыночные данные.
Консоль администратора Admin Eye является важным компонентом, обеспечивающим полный доступ к средствам управления агрегатором.
Администраторы могут легко настроить роли и права доступа пользователей к любой информации и/или деятельности, доступной в AdminEye, обеспечивая безопасность и простоту управления системой.
Консоль позволяет администраторам контролировать ресурсы сервера, диагностировать компоненты системы, управлять каналами ликвидности и отслеживать торговую активность.
Консоль обеспечивает всесторонний мониторинг всей торговой активности и позволяет просматривать торговые условия
AdminEye предоставляет информацию о собственном капитале, свободной марже и уровне маржи по каждому клиринговому счету, открытому у подключенного поставщика ликвидности, что облегчает управление рисками.
Подсистема фильтров работает путем обработки L2, полученных от внешних поставщиков ликвидности, на основе параметров,
установленных в соответствии с бизнес-целями.
Подсистема фильтров котировок является критически важной функцией агрегатора ликвидности TickTrader, которая обрабатывает
сырые котировки из различных источников в агрегированные данные уровня 2, которые используются для распределения ордеров,
исполнения и поставки котировок в торговую систему. Подсистемы можно настраивать, контролировать и расширять по требованию
для достижения конкретных бизнес-целей.
Первый набор фильтров
Первый набор фильтров обрабатывает “сырую”глубину рынка, устраняя нерыночные котировки и всплески, а также улучшая общее качество исполнения. Эти фильтры также позволяют избавиться от наценок на стороне брокера или биржи. Итерация глубины рынка, которая формируется после этого шага, используется для распределения и исполнения клиентских ордеров.
Провайдеры, допускающие некоторое количество неудачных попыток исполнения (настраиваемое значение), могут быть временно исключены из глубины рынка (настраиваемый период).
Второй набор фильтров
Второй набор фильтров объединяет идентичные слои, разрешает арбитражные ситуации (при необходимости) и анонимизирует поставщиков ликвидности. На этом этапе формируется следующая итерация глубины рынка, поставляемая на торговые терминалы и передаваемая через API.
Подсистема фильтров котировок позволяет пользователям генерировать глубину рынка, выгодную для них и их клиентов.
Фильтры служат нескольким целям, включая защиту от скачков и нерыночных котировок, повышение качества исполнения ордеров, управление рисками и балансирование глубины рынка. Примерами фильтров управления рисками являются фильтр Shift и фильтр Margin level.
Фильтры Shift и Margin leve
Дисбаланс цен Bid/Ask может привести к образованию значительных длинных или коротких позиций, что ведет к потенциальным маржинальным требованиям и стоп-аутам. Это создает проблемы для брокеров, которые вынуждены платить невыгодные комиссии по свопам на такие инструменты. TickTrader Liquidity Aggregator предлагает решение с помощью продвинутых фильтров Shift и Margin Level, разработанных для снижения этих рисков.
Фильтр Shift корректирует цены спроса и предложения, при необходимости балансируя позиции на клиринговых счетах. Обрабатывая данные по каждому поставщику ликвидности, фильтр рассчитывает общую средневзвешенную позицию, или AWP.
Если котировки банков превышают максимальный AWP, фильтр влияет на цены, установленные этими поставщиками, эффективно балансируя котировки в фиде и снижая риск стоп-аутов.
Май 16, 2022
Фильтр Margin Level рассчитывает уровень маржи для каждого поставщика ликвидности по отношению к пороговому уровню маржи, при этом возможны четыре состояния:
бездействие: фильтр бездействует, когда значение уровня маржи превышает пороговое значение уровня маржи или уровень маржи недоступен;
снять bid: фильтр прекращает bid, если значение маржинального уровня ниже порога margin level, а открытая позиция отрицательна и по абсолютной величине превышает margin zero volume;
снять ask: фильтр устраняет ask, если уровень маржи ниже порога margin level, а открытая позиция положительна и превышает margin zero volume по абсолютной величине;
снять bid и ask: фильтр завершает ask и bid, если уровень маржи ниже порога margin level и открытая позиция равна нулю, или ниже margin zero volume по абсолютной величине, или недоступна.
Май 16, 2022
В основе агрегатора лежат две основные технологии: Best Execution Facility и Order Sweeping.
Best Execution Facility — это мощный инструмент, позволяющий агрегатору определить лучшую средневзвешенную цену в глубине рынка для каждого клиента. Это достигается за счет использования функции Order Sweeping
Order Sweeping предназначен для разделения ордера клиента на более мелкие части и одновременного его исполнения несколькими поставщиками. Это гарантирует, что клиенты получают наилучшее качество исполнения и цену.
Агрегатор ликвидности TickTrader может похвастаться целым рядом встроенных алгоритмов маркетмейкинга, которые позволяют создавать индивидуальные торговые символы и системы. Одним из таких алгоритмов является Synthetic Symbol Market Making, который позволяет пользователям создавать синтетические инструменты на основе существующих.
Алгоритм Synthetic Symbol Market Making следует комплексной процедуре управления рисками, гарантируя клиентам расширенные торговые возможности и при этом полную уверенность в своей безопасности.
Обрабатывая цены для двух пар инструментов, алгоритм может создать новый синтетический символ. Более того, алгоритм не ограничивается простыми математическими расчетами, а учитывает весь сопутствующий процесс управления рисками. Это означает, что когда клиент торгует на синтетическом символе, алгоритм автоматически открывает соответствующие позиции на символах, которые участвовали в его формировании.
Функция Synthetic Symbol Market Making особенно ценна для запуска торговых платформ на развивающихся рынках, где могут возникнуть проблемы с конвертацией валют.
Февраль 10, 2023
Возможности TickTrader Liquidity Aggregator призваны усовершенствовать методы работы брокерских компаний, предоставив им инструменты, необходимые для повышения прибыльности. Наша гибридная модель A-Book / B-Book позволяет брокерским компаниям использовать преимущества обоих миров, размещая прибыльных трейдеров и сделки на реальном рынке (A-Book) и размещая убыточных трейдеров и их сделки на внутреннем рынке (B-Book).
Чтобы сделать это возможным, мы разработали систему торговых множителей, которая присваивает торговый множитель каждому торговому счету на платформе. Значение этого множителя определяет процент от запрашиваемого торгового объема, который идет на внешний рынок, тем самым гарантируя, что наши клиенты берут на себя только тот риск, который они могут выдержать.
Сочетая этот метод с качественной агрегацией ликвидности и тщательными процедурами управления рисками, вы сможете достичь того, что будете зарабатывать вместе с прибыльными клиентами, а не расходовать на них ресурсы.
Система подробного протоколирования, которая регистрирует весь жизненный цикл клиентского заказа с временной записью каждого этапа, позволяет производить быструю отладку и помогает экономить ресурсы при разрешении споров как с клиентами, так и с поставщиками.
Июнь 06, 2022
Наша система отчетности обладает системой гибких настроек и позволяет клиентам создавать отчеты, соответствующие их конкретным потребностям. Например, наш отчет о качестве исполнения заявок поставщиками ликвидности дает представление об отклонении цены, незаполненных заявках поставщиков ликвидности, задержке заявок поставщиков ликвидности и проскальзывании. Мы также предоставляем отчеты о количестве исполненных поставщиком ликвидности ордеров и отчеты по торговым серверам для серверов MT4, MT5 и TickTrader.
Примеры доступных типов отчетов:
Качество исполнения поставщиками ликвидности (отчеты об отклонении цен, неисполненных ордерах поставщика ликвидности, задержке ордеров поставщика ликвидности, проскальзывании).
Количество исполненных заявок поставщиков ликвидности (отчет Liquidity Provider Executed Quantity).
Серверные отчеты торговых серверов (MT4, MT5, Ticktrader).
Агрегатор ликвидности от Soft-FX — это мощный программный продукт, предназначенный для оптимизации торговых операций путем агрегации ликвидности из различных внешних и внутренних источников.
Подключив этот компонент к вашей торговой платформе, ваши клиенты получают доступ к пулу ликвидности с равными торговыми правами для всех участников.
Май 16, 2022
