Агрегатор ликвидности

Агрегатор Soft-FX представляет собой программное решение для агрегации ликвидности от различных внешних и внутренних поставщиков. Он поддерживает различные комбинации валют, типы ордеров и гибкие цены. Это передовое решение позволяет организациям управлять своей ликвидностью, а многочисленные комбинации могут быть созданы согласно требованиям каждой компании, для лучшего исполнения ордеров.

Клиринговые счета, открытые у поставщиков ликвидности, подключены к агрегатору посредством API, и каждый счет имеет уникальный портал на агрегаторе. Текущие данные о глубине рынка у каждого поставщика ликвидности сопоставляются с текущей ликвидностью клиентов компании. Данный подход помогает существенно снизить спрэды и увеличить ликвидность, объединив предложения разных поставщиков ликвидности.

Агрегатор получает и обрабатывает информацию о спросе и предложении от разных поставщиков ликвидности и гарантирует исполнение ордеров клиентов по наилучшей цене, доступной на рынке. Все ордеры направляются к лучшему поставщику ликвидности. Агрегатор дает всем трейдерам равный и анонимный доступ к межбанковскому рынку, оптимизируя возможности всех участников.


Схема работы агрегатора:

Основные преимущества агрегатора Soft-FX:

  • полный доступ к агрегатору посредством специального клиентского приложения AdminEye;
  • максимальная гибкость в настройке (более 100 параметров), что удовлетворит любые потребности по управлению ликвидностью;
  • менеджер агрегатора имеет доступ ко всем клиринговым счетам, открытым у разных поставщиков ликвидности;
  • наличие системы отчетности для всех типов ордеров. Отчеты включают подробную информацию о скорости исполнения ордера и каждом поставщике ликвидности;
  • все Limit и TP ордеры размещаются в “стакан”, создавая дополнительную ликвидность для рынка;
  • детализированный отчет по исполнению всех ордеров;
  • агрегатор выполнен на C++, что гарантирует высокую эффективность.


Фидер

Фидер – это специальный сервис, который отвечает за получение и обработку котировок, поступающих из разных источников к другим компонентам системы. В процессе обработки котировки проходят фильтрацию для достижения следующих целей:
  • улучшение качества исполнения ордеров путем фильтрации нерыночных и дублирующихся котировок;
  • риск-менеджмент и балансировка позиций путем анализа маржинальных требований по каждому контрагенту. В случае перегрузки маржи на клиринговом счете, фильтры автоматически перенаправляют ордеры трейдеров из одного банка в другой. Перегрузка может произойти в ситуации, когда один банк предоставляет лучшие цены ASK, а другой – лучшую цену BID. В этом случае, все запросы на покупку направляются в первый банк, а все запросы на продажу – во второй;
  • защита. Фильтры устраняют неточные банковские котировки, скачки цен и нерыночные котировки;

Менеджер агрегатора имеет доступ к конфигурации фильтров и может менять настройки фильтра, согласно своим требованиям. Обработанные котировки используются мостом для распределения торговли.

Мост

Мост – это системный компонент, который позволяет производить любые сделки на MT4, MT5 и любой другой платформе, управляемой поставщиком ликвидности, посредством FIX API.

После получения информации о транзакциях с торговой платформы, мост отправляет запрос поставщикам ликвидности для обеспечения наилучшего исполнения по лучшей доступной цене. Получив подтверждение о завершении операции, мост отправляет информацию на торговый сервер через API. Интегрированная многоуровневая система защиты препятствует неожиданным сбоям в поведении поставщиков ликвидности или сервера MT4/MT5. Гибкая система уведомлений сообщит о системных сбоях по эл. почте или СМС.


AdminEye

AdminEye - отвечает за управление агрегатором и дает доступ к детализированной финансовой информации, необходимой для полноценного управления рисками. Приложение AdminEye позволяет следить за доступностью ресурсов сервера, диагностикой компонентов системы, каналами управления ликвидностью и условиями торговли.

AdminEye предоставляет информацию о торговом счете, марже, уровне маржи на каждом клиринговом счете, открытом у поставщика ликвидности, позволяя вам легко управлять рисками. AdminEye представляет детализированный отчет о скорости, качестве исполнения ордеров и состоянии расчетных счетов. Система отчетности необходима для управления рисками и оптимизации работы с поставщиком ликвидности. AdminEye также поддерживает отчеты MT4 сервера. Гибкая система настройки позволяет настраивать мост и фидер согласно вашим индивидуальным требованиям.